北京理工大学珠海学院
2022
届本科生毕业设计
基于
GARCH
模型及
VaR
模型的商业银行利率风险研究
摘
要
随着世界大范围的金融自由化，越来越多的国家逐渐放开对金融的管制，利率逐渐
实现市场化。我国处在世界金融自由化的浪潮中也不能避免。我国利率较长时间处于一
个管制利率之下，在逐步放开利率管制的过程中市场利率波动频率逐渐上升，
,
严重程
度影响了中小商业银行合理的利率风险敞口。我国中小商业银行自身也不得不开始更加
重视利率风险能力的综合度量管理与综合防范。
长期以来处于双重利率环境管制情况下，也使得我
基于GARCH模型及VaR模型的商业银行利率风险研究-16998字.docx