摘 要
2020年我国股价和经济明显下滑，我国股价和宏观经济都受到了很大的影响，严重打击了消费者以及股民的信心，由于股市是宏观经济的晴雨表，而股指又是股市最具代表性的指标，故本文
根据雅虎自2006年至2022年的沪深300指数的日收盘价数据，利用日盘价计算日平均收益率，研究了沪深300现货指数的股价报酬率的日历效应的影响程度，证实沪深300现货指数的日历效应以帮助投资者研究参考，同时也对相关政策及投资者发出改善的建议。
关键词：
日历效应；GARCH一般化自我回归条件异质变异数模型；最小平方法；误差修正模型；成交量；波动性
基于复回归模型检测股价报酬率的日历效应——以沪深300现货指数-12879字.docx