基于
GARCH-
VaR
模型的新能源股价波动风险与实证研究
摘
要
新能源作为可再生能源，也称为非常规能源。近年来我国新能源行业发展十分迅速，但基于我国新能源行业发展的时间还是较短，发展体系仍然不够完善，仍然存在着许多的不足。证券资本市场作为直接融资平台及资源撮合配置作用，对实体经济能起到实质性的效果，因此研究新能源行业指数在证券资本市场的各方面影响因素和波动性以及度量风险，有利于证券资本市场促进新能源行业发展。
在此背景下，为了我国的新能源行业的繁荣与发展，本文对新能源行业进行探讨并对新能源行业股价的波
基于GARCH-VaR模型的新能源股价波动风险与实证研究-13208字.docx