北京理工大学珠海学院
2022
届本科生毕业论文
基于
VaR
模型的我国商业银行利率风险控制研究---以中国银行为例
摘
要
随着利率化改革的深入，利率逐渐变为市场化。利率由原来的中央管控变为受市场
规律的影响较大，其操作也符合市场规律，但当今金融市场的利率变化是不可预测的。
同时，利率风险已逐渐成为商业银行的重要风险。利率风险不仅影响商业银行的盈利能
力，还影响商业银行的整体资产负债结构和偿债能力，导致银行的流动性问题。加强对
利率风险的控制已经成为商业银行资产负债管理的重要组成部分。但是，目前中国商
基于VaR模型的我国商业银行利率风险控制研究——以中国银行为例-12660字.docx