摘 要
众所周知股票市场是一种高风险、高回报的行业。而中国股票市场的复杂性和变化性，使得单纯依靠传统的投资方式难以实现稳定的收益。如何在众多的股票中，有效地规避风险，并从中挑选出高收益的股票，这是一个值得研究的课题。在这样的大环境下，运用数理统计方法进行交易策略的设计，能够较好地减少人们在投资决策过程中的普遍偏好和非理性的主观因素。本文选取2011年初至2021年底沪深300指数的股票规模(S)、股价(P)、市盈率(PE)、动量(DYR)、换手率(TT)和波动率(ROV)的所有年度数据，对多因子股票投资决策的分位回归分析。本文在
基于分位数回归的多因子选股策略研究-17164字.docx