基于多因子理论对于沪深300股指期货的量化投资研究
摘 要
多因子理论体系假设分析对象的指标波动可以由多个已知因子的线性组合进行拟合度较高的解释。自诞生以来，多因子理论已经在世界各国的股票市场展现了自己的价值。随着我国量化投资研究的逐步推进，现在国内量化投资已经从过去的引用美股市场等外国量化投资经典多因子模型，逐步拓展到加入适应中国股市的独特因子进行新模型的构建。本文将通过增减经典多因子模型中的因子，对预设因子在量化投资中的作用进行分析，以期对基于多因子理论的沪深300股指期货的量化投资做出贡献。
关键
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