北京理工大学珠海学院
2021届本科生毕业设计
基于
GARCH（1，1）模型对
ETF
指数波动性的研究
-以上证综合指数和沪深
300
综合指数为例
针对股票市场的价格波动，国内外学者研究了各种经济模型的估计和发展，以及金
融工具价格波动的估计。在这些组织中，美国著名经济学家研究并提出了一个广义自回
归条件-异方差模型，也就是
garch
模型是研究中国股票价格变化最常用、最普遍的模型
之一。本文从金融理论和计量经济学的角度研究了沪深
300
指数和上海证券交易所市场
指数的波动性和不对称性。首先，本文简要介绍了
基于GARCH（1，1）模型对ETF指数波动性的研究-以上证综合指数和沪深300综合指数为例-9550字.docx