摘 要
随着中国深化改革越来越彻底，金融市场方面的改革也随之深入，在金融市场中也涌现出越来越多不同种的股指期货。从美国在1982年开启了股指期货的先河以后，全球
各个
国家也跟着按照各自的实际情况推出了不一样的期货。
而由于
属于中国的股指期货——
中证500期货推出不久，A股市场就出现了大幅度震荡，因此
本文有别于其他研究，选
取了
该股指期货推出前和推出后的数据分别作为
比
较
的
样本，利用
GARCH（generralized autoregressive conditional heteroskedasticity）
模型对中证500股指期货及其股票指数进行实证检验，
结果显
中证500股指期货对股市的波动影响——基于GARCH模型-11140字.docx