我国商业银行系统性风险溢出效应研究——基于CoVaR方法分析
摘 要
本文基于商业银行系统风险影响的相关定义与影响因素来阐述了系统风险影响的溢出效应，研究期间为2011年1月1日至2020年12月31日，运用了基于分位数回归的条件在险价值（CoVaR）模型探讨中国16家主要上市商业银行的系统风险溢出效应。实证结果显示，CoVaR法比VaR法更全面地反映了系统的风险，并将涵盖到整个系统的风险。16家上市商业银行的系统性风险总体上都遵循了规模愈大、系统性风险愈大这一基本原则，除了资本、资产规模之外，还要审慎地判断其系统性风险的大小。与其它
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