北京理工大学珠海学院
2018
届本科生毕业论文
基于
ARIMA
模型对股价预测的实证分析
摘
要
股票交易市场是公司的重要获取资金的渠道之一，也是国民经济的“晴雨表”。
股
票交易价格是股票交易市场中最重要的信息，其变化的原因是数千名股票购买者共同决
策的结果。
然而，影响股价波动的因素有很多。不同的因素对股价的影响也不同，那
么它对股价的影响有多大，往往难以准确的估计。ARIMA
模型作为时间序列分析模型的
一种形式，是研究时间序列的重要方法。本文以贵州茅台
2018
年
1
月
1
日至
2021
年
基于ARIMA模型对股价预测的实证分析-10791字.docx