北京理工大学珠海学院
2018
届本科毕业论文
基于
Mean-Variance
模型的上证
50
指数
成分股最适投资组合策略的研究
摘
要
中国证券市场于
20
世纪
90
年代初创，至今已经发展了
30
余年，股票发行和
交易的规模越来越大，制度也逐步地健全和完善。越来越多的资金涌入股票市场，
但对于不是专业研究股票的散户来说，大量的资金用于投资高风险的股票市场，
这本身就是一项风险极高的投资。所以提高投资的收益率以及降低投资风险是我
们进入股市后希望的结果。投资者如何选择投资组合来获得最高的收益？本文通
基于Mean-Variance模型的上证50指数成分股最适投资组合策略的研究-12776字.docx