久期模型在商业银行利率风险管理中的实证分析
—以中国建设银行为例
摘要：
随着我国相关政策的陆续出台，我国已经基本完成了利率市场化建设，意味着我国商业银行面临着更大的利率风险，由于过往的市场情况决定了我国商业银行目前对利率风险的能力不足。因此，研究商业银行的利率风险管理有着较高的现实意义。
本文首先阐述我国商业银行目前把控利率风险时的情况并介绍商业银行面临的各类风险，然后以久期模型为基础，以中国建设银行为例，采取实证分析的方法，通过计算分析得出结论：中国建设银行的久期-凸度缺口为正，存在严重的利率风险
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