目 录
摘 要
Ⅰ
Abstract
Ⅱ
一、绪论
1
（一）研究目的及意义
1
（二）研究内容及方法
1
（三）国内外研究现状
2
（四）相关理论介绍
3
二、套期保值比率计算模型
3
（一）最小二乘法模型
3
（二）误差修正模型
4
三、沪深300股指期货套期保值实证分析
4
（一）
数据选取
4
（二）数据检验
5
（三）
实证分析
7
（四）
套期保值效果评价
8
四、研究结论及策略建议
8
（一）
实证结论
8
（二）策略建议
9
参考文献
11
附录1
：
沪深300股指与沪深300股指期货日收盘价数据
12
附录2：个人投资者是否需要股指期货对冲风险的调查问卷
25
沪深300股指期货套期保值策略研究-11761字.docx