摘
要
2020
年，新冠疫情的爆发、中国签署《区域全面经济伙伴关系协定》，都让中国与亚太地区经济联系愈加紧密，同时如何检测和防范中国股票市场风险也逐渐受到各界人士关注。本文以
2020
年
1
月
23
日“武汉封城”作为疫情爆发的分界点，选取了
2012
年
1
月
5
日至
20222
年
1
月
28
日中国与其他
10
个
RCEP
国家最具代表性的股票市场指数收益率为样本，通过构建时变的
SJC-Copula-GARCH
模型分析了在疫情冲击下中国与
RCEP
国家股市间的风险传染效应及其变化特点。实证结果发现，在疫情的冲击下中国与大部分
RCEP
国家股市间
存在显
疫情冲击下中国与RCEP国家股市间风险传染效应研究-23667字.docx