北京理工大学珠海学院
2022
届本科生毕业论文
限电政策下动力煤期权价格与期货价格的关系研究
摘
要
本文主要在限电政策的特殊阶段，对动力煤的期货价格与期权价格的关系进
行研究。深入讨论在当下特殊阶段期货-期权价格是否会发生背离并分析动力煤
期权价格与其期货价格的内在波动有何种联系与对于期权的影响是否为相同方
向。数据选取我国郑州商品期货交易所
2020
年
6
月
30
日到
2021
年
12
月
31
日
动力煤期货、期权主力合约的价格作为样本数据。运用协整检验、Granger
因果
关系检验、方差分解
限电政策下动力煤期权价格与期货价格的关系研究-9667字.docx