熵风险度量非参数估计的渐近行为
摘要
近年以来，世界金融经济发展的速度越来越快，
金融市场的规模、速度、复杂性和动态性都有所增加
，因此金融
以及
监管机构
对金融市场的风险管理重视程度日益增加
，风险管理
技术日益受到重视。
因此成为了人们一起关注的焦点，对风险度量理论的研究也具有重要的意义。
到目前为止，
一些国内外的
学者己经提出
一些风险评估方法，如在线风险价值、条件风险价值和熵风险度量，那些学者与专家们在风险评估方面提供了非常可靠的理论支持。
本文主要研究了熵风险度量经验分布函数的估计以及渐近行为
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