本科毕业
论文
基于
GARCH
模型
的
沪深
300
指数在险价值实证研究
学院
经济与贸易学院
专业
金融工程
年级班别
18
级
1
班
学号
3118007079
学生姓名
田树楷
指导教师
曾勤文
20
22
年
6
月
摘要
本文在分析国内外学者相关研究文献的基础上，选取
2009
年
1
月
5
日到
2019
年
12
月
31
日之间日度收益率数据，构建收盘价一阶对数收益序列。通过对不同类型的风险度量法例如标准差、贝塔系数等进行相关分析，而后选择风险价值
VaR
作为计算度量沪深
300
指数极端风险的方法。在建立模型之前对数据进行
Jarque-Bera
（正态分布）检验，根
基于GARCH模型的沪深300指数在险价值实证研究-19901字.docx