基于GARCH模型的沪深300股票
指数价格波动性及影响因素研究
摘
要
股票市场作为
金融市场的一部分，被称为国家的经济晴雨表，
股票市场的波动毫无疑问也关系着一个国家经济的波动。本文以沪深300
股票
指数作为股票市场情况的代表，
选取沪深300股票指数在2016年到2021年这6年内的收盘价数据作为样本进行研究分析。首先对该收盘价序列数据进行描述性分析，对其做一阶差分后的收益率序列进行检验，并认为该收益率序列数据可以用于
估计股票市场波动率的有效性，再采用GARCH
(1,1)
模型对
其
收益率序列
数据
进行分析，
观察
该收益率序
基于GARCH模型的沪深300股票指数价格波动性及影响因素研究-9015字.docx