目 录
摘
要
I
A
bstract
II
一、绪论
1
（一）研究目的与意义
1
（二）文献综述
1
（三）
国债期货套期保值原理
3
二、套期保值比率计算模型
4
（一）
OLS
模型
4
（二）
ECM
模型
5
三、国债期货套期保值的实证研究
6
（一）数据选取
6
（二）数据处理
6
（三）基点价值法实证分析
7
（四）最小二乘法（
OLS
）模型实证分析
8
（五）误差修正（
ECM
）模型实证分析
9
（六）套期保值效果的比较
10
四、结论及建议
11
（一）结果分析
11
（二）提高国债期货套期保值效率的建议
11
参考文献
13
附录1:
国债投资者特征调查问卷
14
国债期货套期保值策略研究-11354字.docx