基于
Python
实现最优投资组合—以上证
A
50成份股为例
摘 要
使用马科维茨的有效前沿投资组合理论和
Python
编程，从2016年1月1日至2021年6月30日，在上证
A
50成份股中，根据个股的历史表现划分形成期为3个月、6个月或12个月的月平均收益率并进行排名，选择前5只股票进行投资组合分析，根据最优夏普比绩效评价准则，计算投资组合各组成部分的投资比例，并将最优投资组合分别投资3个月、6个月和12个月。结论是在3个月内形成最佳投资组合，通过6个月的交易策略可以获得最佳表现。本文研究证实在上证
A
50市场中赢家的投资组合能够获得超额
基于Python实现最优投资组合—以上证A50成份股为例-11306字.docx