北京理工大学珠海学院
2022
届本科生毕业论文
基于Fama-French三因子模型对我国上市公司股票收益率
影响因素的研究—以上证50成份股为例
摘要
CPAM模型研究成果从诞生至今,引起不少国内外金融市场学者科研的浓厚兴趣,从他们在大量的
实验研究中可以看出单一的市场风险因子并无法完全说明市场风险资产的超额收益率。研究者们
在原来的基础上又建立大量的市场多因子模型，以Fama-French三因子模型最突出。如今中国证券
市场在我国经济运行中是越来越关键的角色,在上交所和深交所挂牌上市企业超过3000户,总资产
市值规模超过60万亿元,中国的
基于Fama-French三因子模型对我国上市公司股票收益率影响的研究-以上证A50为例-14708字.docx