摘要
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本文
选取
2018年3月26日至2019年12月12日、2019年12月13日至2021年12月31日
这
两个时段，分别代表新冠肺炎疫情暴发前后
对应
的时间区间，选用上海原油期货和中证新能源指数日度结算价两个变量，
建立
向量自回归（VAR）模型
，探讨我国原油期货价格和新能源行业股票价格的关系、价格传导作用及相互影响作用。研究结果显示：①疫情前，上海原油期货价格与中国新能源行业股价呈现为反向变动；疫情后，两者在长期内的价格走势大致呈现为同向变动
。②在新型冠状病毒持续扩散的影响下，后者对前者的影响有所加大
。
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关键词：
新冠
《疫情冲击背景下中国原油期货与中国新能源股票的关系研究》-14744字.docx