摘要
股票市场被视为国民经济的“晴雨表”
。
新冠肺炎疫情
对
近3年
全
世界
的
生产生活秩序
产生了重要影响
，尤其对金融市场
产生了持续深远的影响
。在此背景下，本文选取疫情前后一段时间内上证50指数日收盘价，对其收益率序列建立GARCH模型和EGARCH模型，研究新冠疫情前后的上证50指数的波动率情况，探究新冠疫情对中国股市的影响程度。得出结论，即在新冠疫情爆发初期，这一重大突发事件造成了资本市场一定的恐慌情绪，短期内中国股市产生了较大的显著性波动影响。当疫情持续了一段时间之后，随着我国抗疫形势逐渐好转，疫情对于中
新冠疫情前后上证50指数收率波动特征对比分析-9757字.docx