摘 要
2010年2月20日
，中国金融期货交易所正式启动沪深300指数期货，2010年4月16号，我国股指期货正式挂牌，标志着我国股票市场进入一个新的里程碑。
本文
通过对沪深300股指期货的实证研究，对沪深300指数的发展状况和有关理论进行了分析，利用Eviews8.0构建了VAR模型，对沪深300指数的影响进行了实证研究
并得出结论，从脉冲响应结果，
沪深300股指期货影响着股票现货市场价格
，
对其有着较强的解释能力
；从方差分解来看，沪深300股指期货受到股票现货市场价格的影响，在价格变动中来看，在第一期后变动程度均在80%以上，说明对股票
沪深300股指期货对股票现货市场的影响分析-9916字.docx