目 录
摘 要
I
Abstract
Ⅱ
一、绪论
1
（一）研究目的与意义
1
（二）文献综述
1
（三）股指期货套期保值原理
2
二、套期保值比率计算模型
4
（一）
OLS
保值模型
4
（二）
ECM
保值模型
5
三、股指期货套期保值的实证研究
5
（一）数据选取
5
（二）数据处理
6
（三）最小二乘法（
OLS
）模型实证分析
8
（四）误差修正（
ECM
）模型实证分析
8
（五）套期保值效果的比较
8
四、结论及建议
9
（一）结果分析
9
（二）提高股指期货套期保值效果的建议
9
参考文献
11
附录1：
个人投资者对股指期货套期保值了解程度调查问卷
12
附录2
中证500股指期货套期保值策略研究-11413字.docx