摘
要
期货市场
在一定程度上引导现货市场，在金融市场交易中，具备很大的优势
。本文选取了
2019
年
1
月
1
日至
2021
年
1
月
1
日
的
沪深
300
股指期货
和
现货
的
收盘价高频数据，使用
计量经济学软件研究分析，
进行
了
实证
检验
。
通过描述性统计分析中得出结论
，
可以清晰地从研究分析中得出期货市场的相关功能仍然得到了很有效地发挥，通过进一步的检验，发现两个市场之间存在着非常明显的协整关系。两者之间互相影响。另外不同的是，在研究发现中得出，两者对新信息的反应，即反应速度是具有差异的。更突出的是我国的期
沪深300股指期货与现货价格关系的实证研究-20290字.docx