摘要
中国在2010年4月16日开始推出了沪深300股指期货。这是中国第一支股指期货，也是沪深两市A股市场状况最好的写照。国内外针对股指期货的研究包括了期货对现货市场波动性的影响以及与现货市场的联动性等方面。为了让投资者更加了解我国股指期货与A股市场的关联性及相互的作用影响，选取了
2007年4月16日至2021年7月16日
期间
的
沪深
300股指期货合约和
沪深
300指数
的
日收盘价为研究样本，
建立
GARCH模型进行实证研究，在此之前也进行了
平稳性检验
和
自相关检验等基础检验
。
通过对调查样本的分析
，
得出股指期货推出后增加了
股指期货对A股市场波动性影响实证研究-8080字.docx